Pessoal,
Fica ai uma dica para quem pegou uma máquina virtual Windows 2008 com SQL Server Express 2008 R2 no cloud da Amazon.
Antes de abrir o Management Studio você deve ir nos serviços do servidor e inicializar tudo que for serviço do SQL Server. Por padrão as máquinas da Amazon vem com estes serviços desligados, principalmente nas instâncias pequenas. Se você quiser que a todo o boot o SQL entre novamente, coloque o serviço para inicializar automaticamente.
Feito isto, abra o Management Studio e coloque no Server Name “(local)EC2SQLEXPRESS”. Em Authentication coloque “Windows Authentication”. Vejam a figura abaixo.
Pronto, feito isto você já acessa o SQL Server Express do seu servidor na Amazon e já pode fazer as configurações que deseja.